Сравнение RYLD с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
RYLD и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RYLD и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYLD и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.10% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.92% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 3.60% |
Доходность по периодам
С начала года, RYLD показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.
RYLD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYLD и RLY
RYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
RYLD vs. RLY — Ранг доходности на риск
RYLD
RLY
Сравнение RYLD c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYLD | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.31 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.01 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.10 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 18.32 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYLD | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.31 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.89 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RYLD и RLY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYLD и RLY
Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.09% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок RYLD и RLY
Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYLD | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -37.75% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -9.94% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -18.94% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.48% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -9.56% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.68% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYLD и RLY
Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYLD | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.03% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.54% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 13.22% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.60% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.82% | +3.56% |