PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с HYTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с HYTI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. RYLD is passively managed, while HYTI is actively managed. Over the past year, RYLD returned 20.74% vs 6.07% for HYTI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и HYTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.74%.

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

HYTI

1 день
-0.16%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и HYTI

2026 (YTD)2025
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%2.82%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		1.74%7.01%

Correlation

The correlation between RYLD and HYTI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between RYLD and HYTI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

FT Vest High Yield & Target Income ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с HYTI:
HYTI с COIIHYTI с PEPSHYTI с SPYTHYTI с KHPIHYTI с HBTAHYTI с CHPYHYTI с AVGW

Доходность на риск

RYLD vs. HYTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c HYTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYLDHYTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.58

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.34

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.56

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

10.78

+2.59

RYLD vs. HYTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYTI равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и HYTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYLD и HYTI

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и HYTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDHYTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-4.47%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-2.38%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.31%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-0.45%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.56%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и HYTI

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDHYTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.06%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

3.10%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

3.86%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

5.17%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

5.17%

+11.98%

Сравнение комиссий RYLD и HYTI

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HYTI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и HYTI

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности HYTI в 10.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		10.41%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and HYTI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLD has higher volatility (2.00%) compared to HYTI (1.06%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs HYTI's -4.47%.

On 1-year performance, RYLD leads with 20.74% vs 6.07% for HYTI. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLD has performed better with a 20.74% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 10.41% for HYTI.

They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.65% for HYTI.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и HYTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор