PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYLD с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYLD с ARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both Hedge Fund funds - RYLD tracks the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index while ARB tracks the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RYLD returned 2.69%/yr vs 3.87%/yr for ARB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. RYLD charges 0.60%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности RYLD и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYLD показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 1.70%.

RYLD

1 день
-0.19%
1 месяц
2.78%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.47%
3 года*
7.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

ARB

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.28%
1 год
4.90%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYLD и ARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		8.33%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%33.90%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.70%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%

Correlation

The correlation between RYLD and ARB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.36

Сравнение распределения секторов RYLD и ARB

Секторы
RYLD
ARB

Финансовые услуги

104.9%
21.4%

Промышленность

17.5%
11.9%

Технологии

16.8%
16.3%

Здравоохранение

16.5%
17.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.6%

Недвижимость

6.2%
3.1%

Энергетика

6.2%
0.6%

Сырьевые материалы

4.8%
5.3%

Коммунальные услуги

2.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.2%

Финансовые услуги

RYLD
104.9%
ARB
21.4%

Промышленность

RYLD
17.5%
ARB
11.9%

Технологии

RYLD
16.8%
ARB
16.3%

Здравоохранение

RYLD
16.5%
ARB
17.4%

Потребительский циклический сектор

RYLD
8.4%
ARB
5.6%

Недвижимость

RYLD
6.2%
ARB
3.1%

Энергетика

RYLD
6.2%
ARB
0.6%

Сырьевые материалы

RYLD
4.8%
ARB
5.3%

Коммунальные услуги

RYLD
2.9%
ARB
3.1%

Коммуникационные услуги

RYLD
2.5%
ARB
9.9%

Потребительский защитный сектор

RYLD
2.4%
ARB
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS

Доходность на риск

RYLD vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYLD c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYLDARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.70

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.77

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

7.17

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

20.90

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYLD vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYLD на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYLD и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYLDARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.70

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.88

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.95

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RYLD и ARB

Максимальная просадка RYLD за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYLD и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYLDARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-5.60%

-35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-0.69%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-2.13%

-16.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-5.60%

-15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.49%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-0.94%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.24%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYLD и ARB

Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что RYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYLDARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.28%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

2.38%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

2.89%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

4.40%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

4.40%

+12.80%

Сравнение комиссий RYLD и ARB

RYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYLD и ARB

Дивидендная доходность RYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности ARB в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.65%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

RYLD and ARB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLD has higher volatility (2.02%) compared to ARB (1.28%). In terms of maximum drawdown, RYLD dropped -41.53% vs ARB's -5.60%.

On 5-year performance, ARB leads with 3.87% vs 2.69% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ARB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARB has performed better with a 3.87% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for ARB.

RYLD has the higher dividend yield at 11.65%, compared with 0.43% for ARB.

RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index, while ARB tracks Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. They also come from different issuers: Global X and Water Island Capital Partners LP. Their fees differ too: 0.60% for RYLD and 0.87% for ARB.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYLD и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор