PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RRPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с BTCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds. Over the past 3 years, RRPIX returned 7.08%/yr vs 20.18%/yr for BTCFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.18%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -27.15%.

RRPIX

1 день
-0.21%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
5.25%
С начала года
4.54%
1 год
1.29%
3 года*
7.08%
5 лет*
12.89%
10 лет*
2.42%

BTCFX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
-32.94%
С начала года
-27.15%
1 год
-48.07%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		4.54%0.93%13.26%2.52%56.59%-4.46%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		-27.15%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between RRPIX and BTCFX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

Bitcoin ProFund Investor Class

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с RYJUXRRPIX с RTPIXRRPIX с DXKSXRRPIX с RYILXRRPIX с UOPIXRRPIX с AFBIXRRPIX с PMPIX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

RRPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-1.05

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-1.60

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.82

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.86

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-1.38

+1.65

RRPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и BTCFX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-77.89%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-54.81%

+46.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-54.81%

+33.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.00%

-50.04%

-26.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.56%

-36.28%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

34.03%

-29.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 3.11%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

11.65%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

35.05%

-26.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

44.61%

-33.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

55.13%

-35.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

55.13%

-35.40%

Сравнение комиссий RRPIX и BTCFX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и BTCFX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности BTCFX в 32.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor Class		32.22%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.35%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and BTCFX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (11.65%) compared to RRPIX (3.11%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs BTCFX's -77.89%.

RRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор