PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с BTCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, RRPIX returned 6.87%/yr vs 24.35%/yr for BTCFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.

RRPIX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.16%
1 год
1.84%
3 года*
6.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
1.59%

BTCFX

1 день
-2.64%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-30.60%
1 год
-40.75%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.74%0.93%13.26%2.52%56.59%-4.87%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-26.38%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between RRPIX and BTCFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с RYJUXRRPIX с DXKSXRRPIX с RTPIXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIXRRPIX с RYILX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

RRPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.95

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-1.35

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.85

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.83

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-1.42

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.95

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.02

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и BTCFX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-77.89%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-50.35%

+41.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-50.35%

+29.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-49.51%

-27.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-35.95%

-24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

29.34%

-25.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 3.36%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

9.53%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

34.56%

-26.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

43.97%

-32.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

55.41%

-35.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

55.41%

-35.57%

Сравнение комиссий RRPIX и BTCFX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и BTCFX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности BTCFX в 38.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.41%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and BTCFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (9.53%) compared to RRPIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs BTCFX's -77.89%.

RRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор