PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с DXKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с DXKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.59%/yr vs 2.72%/yr for DXKSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.35%/yr for DXKSX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и DXKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям DXKSX по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.72% соответственно.

RRPIX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.16%
1 год
1.84%
3 года*
6.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
1.59%

DXKSX

1 день
0.46%
1 месяц
1.13%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.89%
1 год
3.78%
3 года*
6.01%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и DXKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.74%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		4.75%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%

Correlation

The correlation between RRPIX and DXKSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2004 г.

0.91

The correlation between RRPIX and DXKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с RYJUXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIXRRPIX с RYILX
Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с DXRLXDXKSX с scybDXKSX с HCYIXDXKSX с DXKLXDXKSX с RTPIXDXKSX с AFBIXDXKSX с TEPIX

Доходность на риск

RRPIX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXDXKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.30

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.48

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.43

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

0.80

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. DXKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DXKSX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и DXKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXDXKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и DXKSX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и DXKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXDXKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-85.78%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.87%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-14.02%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-14.02%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-36.52%

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-73.76%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-61.31%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.14%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и DXKSX

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXDXKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.70%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

5.76%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

8.36%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

13.86%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

12.55%

+7.29%

Сравнение комиссий RRPIX и DXKSX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и DXKSX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DXKSX в 11.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		11.71%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.41%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and DXKSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RRPIX has higher volatility (3.36%) compared to DXKSX (2.70%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs DXKSX's -85.78%.

DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и DXKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор