Сравнение RRPIX с DXKSX
RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.77%/yr vs 3.02%/yr for DXKSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.35%/yr for DXKSX.
Доходность
Сравнение доходности RRPIX и DXKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRPIX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям DXKSX по среднегодовой доходности: 1.77% против 3.02% соответственно.
RRPIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 1.77%
DXKSX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам RRPIX и DXKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 1.70% | 0.93% | 13.26% | 2.52% | 56.59% | 0.66% | -26.80% | -17.37% | 4.15% | -11.94% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 5.07% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
Correlation
The correlation between RRPIX and DXKSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2004 г. | 0.91 |
The correlation between RRPIX and DXKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRPIX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск
RRPIX
DXKSX
Сравнение RRPIX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RRPIX | DXKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 1.50 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RRPIX и DXKSX
Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и DXKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRPIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -85.78% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -5.58% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.95% | -14.02% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -14.02% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -36.52% | -15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.63% | -73.68% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.52% | -61.33% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.87% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRPIX и DXKSX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRPIX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.43% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 6.01% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 8.23% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 13.84% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 12.52% | +7.29% |
Сравнение комиссий RRPIX и DXKSX
RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRPIX и DXKSX
Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности DXKSX в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 11.67% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% |
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 3.44% | 3.50% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
RRPIX and DXKSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRPIX has higher volatility (2.73%) compared to DXKSX (2.43%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs DXKSX's -85.78%.
DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRPIX и DXKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор