PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с UOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.59%/yr vs 34.55%/yr for UOPIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 41.58%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 1.59% против 34.55% соответственно.

RRPIX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.02%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.16%
1 год
1.84%
3 года*
6.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
1.59%

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.74%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between RRPIX and UOPIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.20

The correlation between RRPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с RYJUXRRPIX с DXKSXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIXRRPIX с RYILX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

RRPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.67

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.14

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.43

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

12.10

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.67

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.12

-0.43

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и UOPIX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-99.80%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-24.97%

+16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-42.52%

+21.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-65.01%

+44.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-65.01%

+12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.40%

-43.35%

-34.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.49%

-84.81%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

7.08%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 3.36%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

8.98%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

24.34%

-16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

32.11%

-20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

45.10%

-24.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

44.16%

-24.32%

Сравнение комиссий RRPIX и UOPIX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и UOPIX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности UOPIX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.41%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and UOPIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (8.98%) compared to RRPIX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор