PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с UOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.54%/yr vs 34.63%/yr for UOPIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 42.41%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 34.63% соответственно.

RRPIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.30%
6 месяцев
4.36%
1 год
-0.58%
3 года*
6.72%
5 лет*
9.97%
10 лет*
1.54%

UOPIX

1 день
0.94%
1 месяц
22.21%
С начала года
42.41%
6 месяцев
38.29%
1 год
86.40%
3 года*
49.52%
5 лет*
25.25%
10 лет*
34.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.30%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		42.41%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between RRPIX and UOPIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.20

The correlation between RRPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с RYJUXRRPIX с DXKSXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с PMPIXRRPIX с AFBIXRRPIX с RYILX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

RRPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.80

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.24

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.60

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

12.66

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.80

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.12

-0.43

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и UOPIX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что меньше максимальной просадки UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-99.80%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-24.97%

+16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-42.52%

+21.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-65.01%

+44.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-65.01%

+12.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.49%

-43.02%

-34.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.48%

-84.82%

+24.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

7.08%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 3.47%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

8.96%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

24.35%

-16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

32.12%

-20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

45.11%

-24.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

44.17%

-24.32%

Сравнение комиссий RRPIX и UOPIX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и UOPIX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности UOPIX в 12.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.42%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%0.00%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.83%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and UOPIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (8.96%) compared to RRPIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор