Сравнение RRPIX с AFBIX
RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both Inverse Bonds funds from ProFunds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.54%/yr vs -4.42%/yr for AFBIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.
Доходность
Сравнение доходности RRPIX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRPIX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции RRPIX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 1.54% против -4.42% соответственно.
RRPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 1.54%
AFBIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- -4.42%
Сравнение доходности по годам RRPIX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 2.30% | 0.93% | 13.26% | 2.52% | 56.59% | 0.66% | -26.80% | -17.37% | 4.15% | -11.94% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.02% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between RRPIX and AFBIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.08 |
Over the past year, RRPIX and AFBIX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRPIX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
RRPIX
AFBIX
Сравнение RRPIX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRPIX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -1.00 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.51 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -1.14 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.29 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.56 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.95 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок RRPIX и AFBIX
Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки AFBIX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -82.03% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -4.36% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.95% | -17.40% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -21.36% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -36.43% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.49% | -82.03% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.48% | -57.78% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.88% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRPIX и AFBIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.22% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 3.01% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 3.81% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 7.29% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 7.91% | +11.94% |
Сравнение комиссий RRPIX и AFBIX
RRPIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRPIX и AFBIX
Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 3.42% | 3.50% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
RRPIX and AFBIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRPIX has higher volatility (3.47%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs AFBIX's -82.03%.
RRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRPIX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор