Сравнение RRPIX с AFBIX
RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both Inverse Bonds funds from ProFunds. Over the past 10 years, RRPIX returned 2.42%/yr vs -4.14%/yr for AFBIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.
Доходность
Сравнение доходности RRPIX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRPIX показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции RRPIX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 2.42% против -4.14% соответственно.
RRPIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 4.54%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 2.42%
AFBIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- -3.66%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- -4.14%
Сравнение доходности по годам RRPIX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 4.54% | 0.93% | 13.26% | 2.52% | 56.59% | 0.66% | -26.80% | -17.37% | 4.15% | -11.94% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.42% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between RRPIX and AFBIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.08 |
Over the past year, RRPIX and AFBIX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRPIX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
RRPIX
AFBIX
Сравнение RRPIX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RRPIX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -1.05 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.77 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RRPIX и AFBIX
Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки AFBIX в -82.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -82.12% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -3.63% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.95% | -17.80% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -21.74% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -34.75% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.00% | -82.11% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.56% | -57.91% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.42% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRPIX и AFBIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 0.80% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 3.15% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 3.85% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 7.29% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 7.89% | +11.84% |
Сравнение комиссий RRPIX и AFBIX
RRPIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRPIX и AFBIX
Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 3.35% | 3.50% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
RRPIX and AFBIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRPIX has higher volatility (3.11%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs AFBIX's -82.12%.
RRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRPIX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор