Сравнение RRPIX с RYILX
RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.54%/yr vs -3.04%/yr for RYILX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.
Доходность
Сравнение доходности RRPIX и RYILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRPIX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у RYILX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции RRPIX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 1.54% против -3.04% соответственно.
RRPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 1.54%
RYILX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -3.04%
Сравнение доходности по годам RRPIX и RYILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 2.30% | 0.93% | 13.26% | 2.52% | 56.59% | 0.66% | -26.80% | -17.37% | 4.15% | -11.94% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.38% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
Correlation
The correlation between RRPIX and RYILX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г. | 0.08 |
Over the past year, RRPIX and RYILX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRPIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск
RRPIX
RYILX
Сравнение RRPIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRPIX | RYILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.47 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.71 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRPIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.39 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.37 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.75 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RRPIX и RYILX
Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и RYILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRPIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -77.21% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -4.01% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.95% | -12.72% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -15.44% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -27.94% | -24.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.49% | -76.82% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.48% | -58.10% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.65% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRPIX и RYILX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRPIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.71% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 3.97% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 4.86% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 7.54% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 8.15% | +11.70% |
Сравнение комиссий RRPIX и RYILX
RRPIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии RYILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRPIX и RYILX
Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 3.42% | 3.50% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RRPIX and RYILX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RRPIX has higher volatility (3.47%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs RYILX's -77.21%.
RRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRPIX и RYILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор