PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRPIX с PMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and PMPIX (ProFunds Precious Metals UltraSector Fund) are both mutual funds - RRPIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while PMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.54%/yr vs 13.65%/yr for PMPIX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RRPIX charges 1.52%/yr vs 1.53%/yr for PMPIX.

Доходность

Сравнение доходности RRPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RRPIX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у PMPIX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 13.65% соответственно.

RRPIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.30%
6 месяцев
4.36%
1 год
-0.58%
3 года*
6.72%
5 лет*
9.97%
10 лет*
1.54%

PMPIX

1 день
1.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
11.38%
1 год
105.81%
3 года*
55.43%
5 лет*
19.06%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		2.30%0.93%13.26%2.52%56.59%0.66%-26.80%-17.37%4.15%-11.94%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		1.73%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Correlation

The correlation between RRPIX and PMPIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.06

The correlation between RRPIX and PMPIX shifts across timeframes, from -0.21 (10 years) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Rising Rates Opportunity Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с RRPIX:
RRPIX с DXKSXRRPIX с RYJUXRRPIX с RTPIXRRPIX с BTCFXRRPIX с UOPIXRRPIX с AFBIXRRPIX с RYILX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с FSELXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с VTVPMPIX с EKWAXPMPIX с ALAFX

Доходность на риск

RRPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRPIX
Ранг доходности на риск RRPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRPIXPMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.56

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.93

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.49

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

6.11

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RRPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRPIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RRPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.56

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.08

-0.39

Просадки

Сравнение просадок RRPIX и PMPIX

Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, что меньше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и PMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.37%

-94.34%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-41.66%

+32.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.95%

-41.66%

+20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-61.05%

+40.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-65.94%

+13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.49%

-41.37%

-36.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.48%

-59.69%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

16.96%

-12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RRPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) составляет 3.47%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

21.63%

-18.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

54.56%

-46.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

67.21%

-55.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

53.08%

-32.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

52.51%

-32.66%

Сравнение комиссий RRPIX и PMPIX

RRPIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии PMPIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRPIX и PMPIX

Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности PMPIX в 0.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.42%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
RRPIX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund		3.42%3.50%0.00%4.94%0.00%0.00%0.00%1.26%

Часто задаваемые вопросы

RRPIX and PMPIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMPIX has higher volatility (21.63%) compared to RRPIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs PMPIX's -94.34%.

PMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRPIX и PMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор