PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.35%/yr vs 12.08%/yr for VXF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.08% соответственно.

RYJ

1 день
-0.23%
1 месяц
7.67%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
17.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.35%

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		10.96%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between RYJ and VXF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.89

The correlation between RYJ and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYJ и VXF

Секторы
RYJ
VXF

Потребительский защитный сектор

23.3%
2.7%

Промышленность

20.7%
19.3%

Коммунальные услуги

12.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.7%

Технологии

9.8%
19.8%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.3%

Здравоохранение

5.8%
13.3%

Энергетика

4.1%
5.1%

Сырьевые материалы

4.0%
4.2%

Финансовые услуги

-

14.6%

Недвижимость

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
VXF
2.7%

Промышленность

RYJ
20.7%
VXF
19.3%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
VXF
2.0%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
VXF
9.7%

Технологии

RYJ
9.8%
VXF
19.8%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
VXF
3.3%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
VXF
13.3%

Энергетика

RYJ
4.1%
VXF
5.1%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
VXF
4.2%

Финансовые услуги

RYJ

-

VXF
14.6%

Недвижимость

RYJ

-

VXF
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

RYJ vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.69

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.38

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.84

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

10.07

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RYJ и VXF

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-58.03%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-10.21%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-26.92%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-36.39%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-41.72%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.02%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-9.55%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и VXF

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.27%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.87%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.44%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

17.22%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

22.33%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

22.29%

-0.65%

Сравнение комиссий RYJ и VXF

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и VXF

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and VXF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.87%) compared to RYJ (4.27%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.08% vs 10.35% for RYJ. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RYJ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.08% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.02% for VXF.

RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор