PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, RYJ returned 15.88%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

RYJ

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%1.92%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between RYJ and SRHQ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between RYJ and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RYJ и SRHQ

Секторы
RYJ
SRHQ

Потребительский защитный сектор

23.3%
5.7%

Промышленность

20.7%
22.5%

Коммунальные услуги

12.5%
1.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.7%

Технологии

9.8%
22.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.5%

Здравоохранение

5.8%
20.4%

Энергетика

4.1%
1.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.3%

Финансовые услуги

-

9.1%

Недвижимость

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
SRHQ
5.7%

Промышленность

RYJ
20.7%
SRHQ
22.5%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
SRHQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
SRHQ
12.7%

Технологии

RYJ
9.8%
SRHQ
22.1%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
SRHQ
2.5%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
SRHQ
20.4%

Энергетика

RYJ
4.1%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
SRHQ
1.3%

Финансовые услуги

RYJ

-

SRHQ
9.1%

Недвижимость

RYJ

-

SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

RYJ vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.61

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.32

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.76

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

12.86

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.09

-0.74

Просадки

Сравнение просадок RYJ и SRHQ

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-18.50%

-42.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.31%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-18.50%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-3.08%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.84%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и SRHQ

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.53%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.76%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

14.73%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.03%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

16.03%

+5.61%

Сравнение комиссий RYJ и SRHQ

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и SRHQ

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and SRHQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJ has higher volatility (4.00%) compared to SRHQ (3.53%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 15.88% for RYJ. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.70% for SRHQ.

RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and SRH. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор