PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJ с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

RYJ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJ и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		-0.92%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 9.42% против 17.41% соответственно.

RYJ

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFMVRYJ с VFQY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий RYJ и SPMO

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

RYJ vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.06

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.60

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.96

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

6.90

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.86

-0.54

Корреляция

Корреляция между RYJ и SPMO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и SPMO

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RYJ и SPMO

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-30.95%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.70%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-22.74%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-30.95%

-19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-7.31%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-4.66%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.60%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и SPMO

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.86%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

7.22%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.80%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

22.77%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

19.08%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

20.09%

+1.54%