PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJ с SPMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

RYJ и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJ и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		-1.52%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.40%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.82% соответственно.

RYJ

1 день
1.89%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-1.02%
1 год
5.88%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.35%

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с FDLSRYJ с RSHORYJ с VFMVRYJ с RSP
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ

Сравнение комиссий RYJ и SPMD

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

RYJ vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.84

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.32

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.30

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

5.57

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPMD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Корреляция

Корреляция между RYJ и SPMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и SPMD

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SPMD в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.77%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок RYJ и SPMD

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-57.62%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.12%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-24.08%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-41.86%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.31%

-5.39%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-8.18%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.29%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и SPMD

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.82%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.47%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.97%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

21.13%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

19.70%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

21.17%

+0.47%