Сравнение RYJ с SPMD
RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.20%/yr vs 11.39%/yr for SPMD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности RYJ и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYJ показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 10.20% против 11.39% соответственно.
RYJ
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.20%
SPMD
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам RYJ и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 11.28% | 8.89% | 13.28% | 15.65% | -13.17% | 24.09% | 6.21% | 32.02% | -14.84% | 13.31% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.54% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between RYJ and SPMD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г. | 0.87 |
The correlation between RYJ and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYJ vs. SPMD — Ранг доходности на риск
RYJ
SPMD
Сравнение RYJ c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYJ | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.97 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 10.91 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYJ | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RYJ и SPMD
Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYJ | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -57.62% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -8.86% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -24.08% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -24.08% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | -41.86% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -8.12% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.41% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYJ и SPMD
Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYJ | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.23% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 11.36% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 15.53% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 19.70% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 21.18% | +0.46% |
Сравнение комиссий RYJ и SPMD
RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYJ и SPMD
Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPMD в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYJ Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 1.57% | 1.75% | 1.28% | 1.39% | 0.72% | 0.52% | 0.28% | 0.20% | 1.43% | 0.00% | 1.55% | 0.93% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.22% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
RYJ and SPMD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMD has higher volatility (4.23%) compared to RYJ (4.00%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, SPMD leads with 11.39% vs 10.20% for RYJ. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RYJ has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.39% return vs 10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.
RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.22% for SPMD.
RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.05% for SPMD.
SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYJ и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор