PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYJ с PTMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC).

RYJ и PTMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Raymond James SB-1 Equity Index. Фонд был запущен 19 мая 2006 г.. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYJ и PTMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		-0.92%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		3.42%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции RYJ превзошли акции PTMC по среднегодовой доходности: 9.42% против 5.77% соответственно.

RYJ

1 день
0.60%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.66%
1 год
6.54%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.42%

PTMC

1 день
0.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.71%
1 год
8.56%
3 года*
6.73%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFMVRYJ с PPA
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с MIDEPTMC с PTEUPTMC с PTLCPTMC с SPYPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJH

Сравнение комиссий RYJ и PTMC

RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Доходность на риск

RYJ vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJPTMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.62

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.99

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.96

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

3.76

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PTMC равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между RYJ и PTMC составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и PTMC

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PTMC в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.76%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.78%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYJ и PTMC

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и PTMC.

Загрузка...

Показатели просадок

RYJPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-20.53%

-40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-8.89%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-16.93%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-20.53%

-29.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-6.30%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-6.55%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.27%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и PTMC

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.86%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYJPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.44%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.01%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

13.87%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

12.94%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

12.92%

+8.71%