PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с FTDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index while FTDS tracks the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.35%/yr vs 10.75%/yr for FTDS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 6.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYJ имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции FTDS немного впереди с 10.75%.

RYJ

1 день
-0.23%
1 месяц
7.67%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
17.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.35%

FTDS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.72%
1 год
18.40%
3 года*
16.04%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и FTDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		10.96%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		6.54%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Correlation

The correlation between RYJ and FTDS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.66

The correlation between RYJ and FTDS shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYJ и FTDS

Секторы
RYJ
FTDS

Потребительский защитный сектор

23.3%
1.9%

Промышленность

20.7%
19.8%

Коммунальные услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
3.4%

Технологии

9.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Здравоохранение

5.8%
9.4%

Энергетика

4.1%
20.2%

Сырьевые материалы

4.0%
8.0%

Финансовые услуги

-

27.9%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
FTDS
1.9%

Промышленность

RYJ
20.7%
FTDS
19.8%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
FTDS

-

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
FTDS
3.4%

Технологии

RYJ
9.8%
FTDS
9.4%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
FTDS

-

Здравоохранение

RYJ
5.8%
FTDS
9.4%

Энергетика

RYJ
4.1%
FTDS
20.2%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
FTDS
8.0%

Финансовые услуги

RYJ

-

FTDS
27.9%

Недвижимость

RYJ

-

FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

RYJ vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.44

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.19

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.81

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

7.56

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RYJ и FTDS

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-56.53%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.57%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-18.04%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-23.35%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-42.47%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.46%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-9.87%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.44%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и FTDS

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.48%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.87%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.92%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

17.65%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

20.14%

+1.50%

Сравнение комиссий RYJ и FTDS

RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и FTDS

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FTDS в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.66%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and FTDS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJ has higher volatility (4.27%) compared to FTDS (3.48%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs FTDS's -56.53%.

On 10-year performance, FTDS leads with 10.75% vs 10.35% for RYJ. On fees, RYJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTDS has performed better with a 10.75% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.57% for RYJ.

RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while FTDS tracks Dividend Strength Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.70% for FTDS.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор