PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.35%/yr vs 14.07%/yr for CSD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%. За последние 10 лет акции RYJ уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 10.35% против 14.07% соответственно.

RYJ

1 день
-0.23%
1 месяц
7.67%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
17.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.35%

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		10.96%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between RYJ and CSD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.81

The correlation between RYJ and CSD shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYJ и CSD

Секторы
RYJ
CSD

Потребительский защитный сектор

23.3%

-

Промышленность

20.7%
31.1%

Коммунальные услуги

12.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
2.9%

Технологии

9.8%
18.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.0%

Здравоохранение

5.8%
13.1%

Энергетика

4.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%
11.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Недвижимость

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
CSD

-

Промышленность

RYJ
20.7%
CSD
31.1%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
CSD
7.0%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
CSD
2.9%

Технологии

RYJ
9.8%
CSD
18.6%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
CSD
9.0%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
CSD
13.1%

Энергетика

RYJ
4.1%
CSD

-

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
CSD
11.1%

Финансовые услуги

RYJ

-

CSD
0.1%

Недвижимость

RYJ

-

CSD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

RYJ vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.03

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.80

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

6.37

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

24.98

-18.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.03

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RYJ и CSD

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-70.47%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.34%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-30.15%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-30.15%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-57.55%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-14.23%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.89%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и CSD

Текущая волатильность для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) составляет 4.27%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что RYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.19%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

18.29%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

23.87%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

23.26%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

24.83%

-3.19%

Сравнение комиссий RYJ и CSD

RYJ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и CSD

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and CSD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to RYJ (4.27%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.07% vs 10.35% for RYJ. On fees, RYJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RYJ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.07% return vs 10.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.11% for CSD.

RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор