PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYJ с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYJ с BMVP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RYJ returned 10.20%/yr vs 9.43%/yr for BMVP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RYJ charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности RYJ и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYJ показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции RYJ превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.43% соответственно.

RYJ

1 день
0.28%
1 месяц
6.09%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.94%
1 год
18.15%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.20%

BMVP

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYJ и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		11.28%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%6.21%32.02%-14.84%13.31%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between RYJ and BMVP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.83

The correlation between RYJ and BMVP shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RYJ и BMVP

Секторы
RYJ
BMVP

Потребительский защитный сектор

23.3%
5.1%

Промышленность

20.7%
16.8%

Коммунальные услуги

12.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.6%

Технологии

9.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.6%

Здравоохранение

5.8%
9.7%

Энергетика

4.1%
5.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.6%

Финансовые услуги

-

16.4%

Недвижимость

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

RYJ
23.3%
BMVP
5.1%

Промышленность

RYJ
20.7%
BMVP
16.8%

Коммунальные услуги

RYJ
12.5%
BMVP
5.1%

Потребительский циклический сектор

RYJ
12.2%
BMVP
10.6%

Технологии

RYJ
9.8%
BMVP
16.4%

Коммуникационные услуги

RYJ
7.7%
BMVP
7.6%

Здравоохранение

RYJ
5.8%
BMVP
9.7%

Энергетика

RYJ
4.1%
BMVP
5.2%

Сырьевые материалы

RYJ
4.0%
BMVP
1.6%

Финансовые услуги

RYJ

-

BMVP
16.4%

Недвижимость

RYJ

-

BMVP
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с FDLSRYJ с VFQY
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

RYJ vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYJ c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYJBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.03

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.55

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.56

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

4.78

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYJ vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYJ на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMVP равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJ и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYJBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.11

+0.23

Просадки

Сравнение просадок RYJ и BMVP

Максимальная просадка RYJ за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJ и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYJBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-78.13%

+17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.45%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-15.12%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-26.58%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-39.45%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-36.20%

+25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.10%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RYJ и BMVP

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что RYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYJBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.26%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.21%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

9.77%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.07%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

18.81%

+2.83%

Сравнение комиссий RYJ и BMVP

RYJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYJ и BMVP

Дивидендная доходность RYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BMVP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RYJ and BMVP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYJ has higher volatility (4.00%) compared to BMVP (2.26%). In terms of maximum drawdown, RYJ dropped -60.74% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, RYJ leads with 10.20% vs 9.43% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RYJ has performed better with a 10.20% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for RYJ.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.57% for RYJ.

RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. Their fees differ too: 0.40% for RYJ and 0.29% for BMVP.

RYJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYJ и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор