PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIPX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYIPX с RYSEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).

RYIPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYIPX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYIPX и RYSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIPX
Royce International Premier Fund		-7.51%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%39.80%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		4.13%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%7.13%

Доходность по периодам

С начала года, RYIPX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям RYSEX по среднегодовой доходности: 4.02% против 7.66% соответственно.

RYIPX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-10.79%
1 год
0.94%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
4.02%

RYSEX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.87%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с SQLVRYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RIPIXRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFXRYIPX с RYOTX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с VOORYSEX с PFFDRYSEX с AVUVRYSEX с VSIAX

Сравнение комиссий RYIPX и RYSEX

RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

RYIPX
Royce International Premier Fund
RYSEX
Royce Special Equity Fund

Доходность на риск

RYIPX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIPX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIPXRYSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.03

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.61

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.65

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.07

5.46

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIPX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIPX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа RYSEX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIPX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIPXRYSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.03

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.27

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между RYIPX и RYSEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIPX и RYSEX

Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.86%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		11.87%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Просадки

Сравнение просадок RYIPX и RYSEX

Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, примерно равная максимальной просадке RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и RYSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYIPXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-43.25%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-10.97%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.14%

-23.03%

-19.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-32.13%

-10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-5.62%

-27.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-6.39%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

3.32%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIPX и RYSEX

Royce International Premier Fund (RYIPX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYIPXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.54%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.66%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

18.14%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.43%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

17.40%

-2.26%