PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIPX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIPX с RIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYIPX (Royce International Premier Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both mutual funds - RYIPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RIPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, RYIPX returned -3.43%/yr vs -3.05%/yr for RIPIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. RYIPX charges 1.44%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYIPX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYIPX показывает доходность 4.18%, а RIPIX немного выше – 4.31%.

RYIPX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.84%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.81%
1 год
3.26%
3 года*
2.57%
5 лет*
-3.43%
10 лет*
4.74%

RIPIX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.83%
С начала года
4.31%
6 месяцев
5.00%
1 год
3.61%
3 года*
2.98%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIPX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RYIPX
Royce International Premier Fund		4.18%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		4.31%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Correlation

The correlation between RYIPX and RIPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г.

1.00

The correlation between RYIPX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYOTXRYIPX с SQLVRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFXRYIPX с KGGIX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с VLEQXRIPIX с LSHAXRIPIX с RYDVXRIPIX с MGOYXRIPIX с BMDSXRIPIX с RYVFXRIPIX с AMCGX

Доходность на риск

RYIPX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIPX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIPXRIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.24

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.43

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

0.19

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

0.47

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIPX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIPX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIPIX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIPX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIPXRIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.18

Просадки

Сравнение просадок RYIPX и RIPIX

Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, примерно равная максимальной просадке RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и RIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIPXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-41.89%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-16.38%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-17.33%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.14%

-41.89%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.55%

-23.11%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-18.01%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

6.68%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIPX и RIPIX

Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) имеют волатильность 3.13% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIPXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.15%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

10.56%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

13.08%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

15.40%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.14%

-0.91%

Сравнение комиссий RYIPX и RIPIX

RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии RIPIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIPX и RIPIX

Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности RIPIX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.40%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.76%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RYIPX and RIPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RIPIX has higher volatility (3.15%) compared to RYIPX (3.13%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs RIPIX's -41.89%.

RIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIPX и RIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор