PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIPX с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIPX с SQLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYIPX (Royce International Premier Fund) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both funds - RYIPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Royce Investment Partners, while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, RYIPX returned -3.43%/yr vs 6.01%/yr for SQLV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RYIPX charges 1.44%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности RYIPX и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIPX показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 12.76%.

RYIPX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.84%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.81%
1 год
3.26%
3 года*
2.57%
5 лет*
-3.43%
10 лет*
4.74%

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIPX и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIPX
Royce International Premier Fund		4.18%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%34.22%-12.76%13.62%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%

Correlation

The correlation between RYIPX and SQLV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.48

The correlation between RYIPX and SQLV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYOTXRYIPX с RIPIXRYIPX с RYDVXRYIPX с RYVFXRYIPX с KGGIX
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

RYIPX vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIPX c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIPXSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.48

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.18

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.94

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

8.77

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIPX vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIPX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа SQLV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIPX и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIPXSQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.48

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.29

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RYIPX и SQLV

Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIPXSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-48.34%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-8.84%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-26.86%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.14%

-26.86%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.55%

-1.66%

-22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-8.95%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

2.96%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIPX и SQLV

Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 3.13%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIPXSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.30%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.36%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

17.70%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

20.99%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

23.36%

-8.13%

Сравнение комиссий RYIPX и SQLV

RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIPX и SQLV

Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности SQLV в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.76%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYIPX and SQLV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQLV has higher volatility (4.30%) compared to RYIPX (3.13%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs SQLV's -48.34%.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIPX и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор