Сравнение RYIPX с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
RYIPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и SQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYIPX и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | -9.99% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 13.62% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 2.33%.
RYIPX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -9.99%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- -2.90%
- 5 лет*
- -4.98%
- 10 лет*
- 3.74%
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYIPX и SQLV
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.
Доходность на риск
RYIPX vs. SQLV — Ранг доходности на риск
RYIPX
SQLV
Сравнение RYIPX c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYIPX | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.81 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.29 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.37 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 4.69 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYIPX | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.81 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RYIPX и SQLV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и SQLV
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SQLV в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.88% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и SQLV
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и SQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYIPX | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -48.34% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -12.92% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -26.86% | -15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.81% | -5.16% | -29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -9.10% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 3.79% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и SQLV
Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеют волатильность 5.39% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYIPX | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.25% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 12.40% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 22.07% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 21.04% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 23.50% | -8.38% |