Сравнение RYIPX с HRIIX
RYIPX (Royce International Premier Fund) and HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, RYIPX returned -2.04% vs 54.49% for HRIIX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RYIPX charges 1.44%/yr vs 1.51%/yr for HRIIX.
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и HRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 27.78%.
RYIPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- 4.73%
- Всё время*
- 4.92%
HRIIX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -8.23%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 27.78%
- 1 год
- 54.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RYIPX и HRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 3.66% | 9.37% | -7.37% | 18.21% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 27.78% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
Correlation
The correlation between RYIPX and HRIIX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between RYIPX and HRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIPX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск
RYIPX
HRIIX
Сравнение RYIPX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIPX | HRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.32 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 9.27 | -9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и HRIIX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и HRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIPX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -24.78% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -23.96% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.93% | -14.52% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -3.88% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 5.99% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и HRIIX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 4.80%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIPX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 12.59% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 25.04% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 29.01% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 23.89% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 23.89% | -8.80% |
Сравнение комиссий RYIPX и HRIIX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и HRIIX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности HRIIX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 4.51% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.77% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RYIPX and HRIIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIIX has higher volatility (12.59%) compared to RYIPX (4.80%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs HRIIX's -24.78%.
HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIPX и HRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор