Сравнение RYIPX с RYDVX
RYIPX (Royce International Premier Fund) and RYDVX (Royce Dividend Value Fund) are both mutual funds - RYIPX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYDVX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYIPX returned 4.73%/yr vs 11.72%/yr for RYDVX. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RYIPX charges 1.44%/yr vs 1.34%/yr for RYDVX.
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и RYDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у RYDVX с доходностью 23.39%. За последние 10 лет акции RYIPX уступали акциям RYDVX по среднегодовой доходности: 4.73% против 11.72% соответственно.
RYIPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- 4.73%
- Всё время*
- 4.92%
RYDVX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 6.69%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 23.39%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 9.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RYIPX и RYDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | 3.66% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -27.27% | 5.77% | 15.74% | 34.22% | -12.76% | 39.80% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 23.39% | 9.44% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
Correlation
The correlation between RYIPX and RYDVX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between RYIPX and RYDVX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIPX vs. RYDVX — Ранг доходности на риск
RYIPX
RYDVX
Сравнение RYIPX c RYDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIPX | RYDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.80 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 8.10 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и RYDVX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки RYDVX в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и RYDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIPX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -53.36% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -12.32% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -21.45% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | -27.35% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -41.49% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.93% | 0.00% | -24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -7.49% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 4.25% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и RYDVX
Royce International Premier Fund (RYIPX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX) имеют волатильность 4.80% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIPX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.94% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 11.83% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 18.46% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 19.08% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 19.63% | -4.54% |
Сравнение комиссий RYIPX и RYDVX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии RYDVX в 1.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и RYDVX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности RYDVX в 149.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 149.77% | 185.21% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.77% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RYIPX and RYDVX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYDVX has higher volatility (4.94%) compared to RYIPX (4.80%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs RYDVX's -53.36%.
RYDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIPX и RYDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор