Сравнение RYILX с SOPIX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYILX returned -2.69%/yr vs -20.28%/yr for SOPIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции RYILX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -2.69% против -20.28% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- -1.84%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.69%
SOPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -13.17%
- С начала года
- -14.03%
- 1 год
- -20.64%
- 3 года*
- -19.47%
- 5 лет*
- -15.00%
- 10 лет*
- -20.28%
Сравнение доходности по годам RYILX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.83% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -14.03% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between RYILX and SOPIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between RYILX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
RYILX
SOPIX
Сравнение RYILX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYILX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.82 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.84 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.71 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYILX и SOPIX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -99.07% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -24.87% | +20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -54.87% | +42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -65.00% | +49.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.23% | -89.96% | +63.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.72% | -99.04% | +22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.20% | -76.23% | +18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 12.15% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и SOPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.58%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 7.80% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 15.22% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 18.50% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 23.76% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 22.63% | -14.49% |
Сравнение комиссий RYILX и SOPIX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и SOPIX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.49% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and SOPIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (7.80%) compared to RYILX (1.58%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs SOPIX's -99.07%.
RYILX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор