Сравнение RYILX с SOPIX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs -20.74%/yr for SOPIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -16.96%. За последние 10 лет акции RYILX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: -3.04% против -20.74% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -3.04%
SOPIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- -27.05%
- 3 года*
- -21.92%
- 5 лет*
- -17.02%
- 10 лет*
- -20.74%
Сравнение доходности по годам RYILX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.38% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -16.96% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between RYILX and SOPIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г. | 0.55 |
The correlation between RYILX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
RYILX
SOPIX
Сравнение RYILX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYILX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.73 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -1.01 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -2.19 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYILX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -1.73 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.73 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | -0.92 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.81 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RYILX и SOPIX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -99.07% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -27.45% | +23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -54.87% | +42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -65.00% | +49.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.94% | -90.86% | +62.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.82% | -99.07% | +22.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -76.14% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 12.80% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и SOPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 4.53% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 12.16% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 16.01% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 23.38% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 22.49% | -14.34% |
Сравнение комиссий RYILX и SOPIX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и SOPIX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.58% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and SOPIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (4.53%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs SOPIX's -99.07%.
RYILX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор