Сравнение RRPIX с RYJUX
RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and RYJUX (Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.54%/yr vs 3.15%/yr for RYJUX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RRPIX charges 1.52%/yr vs 4.28%/yr for RYJUX.
Доходность
Сравнение доходности RRPIX и RYJUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RRPIX показывает доходность 2.30%, а RYJUX немного ниже – 2.26%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям RYJUX по среднегодовой доходности: 1.54% против 3.15% соответственно.
RRPIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- -0.58%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 1.54%
RYJUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 0.69%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам RRPIX и RYJUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 2.30% | 0.93% | 13.26% | 2.52% | 56.59% | 0.66% | -26.80% | -17.37% | 4.15% | -11.94% |
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 2.26% | 2.24% | 18.01% | 4.58% | 45.99% | 1.31% | -21.12% | -12.94% | 4.03% | -8.97% |
Correlation
The correlation between RRPIX and RYJUX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.99 |
The correlation between RRPIX and RYJUX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRPIX vs. RYJUX — Ранг доходности на риск
RRPIX
RYJUX
Сравнение RRPIX c RYJUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRPIX | RYJUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.12 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 0.29 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRPIX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.22 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RRPIX и RYJUX
Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке RYJUX в -85.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и RYJUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRPIX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -85.46% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -6.75% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.95% | -16.72% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -16.72% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -42.57% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.49% | -69.52% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.48% | -50.84% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.91% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRPIX и RYJUX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYJUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRPIX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.70% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 6.27% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 9.51% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 16.28% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 15.98% | +3.87% |
Сравнение комиссий RRPIX и RYJUX
RRPIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии RYJUX в 4.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRPIX и RYJUX
Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности RYJUX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 3.42% | 3.50% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 4.34% | 4.44% | 7.75% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RRPIX and RYJUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RRPIX has higher volatility (3.47%) compared to RYJUX (2.70%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs RYJUX's -85.46%.
RYJUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRPIX и RYJUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор