Сравнение RRPIX с RYJUX
RRPIX (ProFunds Rising Rates Opportunity Fund) and RYJUX (Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RRPIX returned 1.79%/yr vs 3.34%/yr for RYJUX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RRPIX charges 1.52%/yr vs 4.28%/yr for RYJUX.
Доходность
Сравнение доходности RRPIX и RYJUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RRPIX показывает доходность 1.87%, а RYJUX немного выше – 1.96%. За последние 10 лет акции RRPIX уступали акциям RYJUX по среднегодовой доходности: 1.79% против 3.34% соответственно.
RRPIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 1.79%
RYJUX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам RRPIX и RYJUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 1.87% | 0.93% | 13.26% | 2.52% | 56.59% | 0.66% | -26.80% | -17.37% | 4.15% | -11.94% |
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 1.96% | 2.24% | 18.01% | 4.58% | 45.99% | 1.31% | -21.12% | -12.94% | 4.03% | -8.97% |
Correlation
The correlation between RRPIX and RYJUX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.99 |
The correlation between RRPIX and RYJUX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRPIX vs. RYJUX — Ранг доходности на риск
RRPIX
RYJUX
Сравнение RRPIX c RYJUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) и Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RRPIX | RYJUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.27 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RRPIX и RYJUX
Максимальная просадка RRPIX за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке RYJUX в -85.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPIX и RYJUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRPIX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -85.46% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -6.75% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.95% | -16.72% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -16.72% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -42.57% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.59% | -69.61% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.51% | -50.87% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.95% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRPIX и RYJUX
ProFunds Rising Rates Opportunity Fund (RRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund (RYJUX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что RRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYJUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRPIX | RYJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.17% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 6.31% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 9.19% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 16.21% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 15.97% | +3.87% |
Сравнение комиссий RRPIX и RYJUX
RRPIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии RYJUX в 4.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRPIX и RYJUX
Дивидендная доходность RRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности RYJUX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPIX ProFunds Rising Rates Opportunity Fund | 3.44% | 3.50% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
RYJUX Rydex Inverse Government Long Bond Strategy Fund | 4.35% | 4.44% | 7.75% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RRPIX and RYJUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RRPIX has higher volatility (2.76%) compared to RYJUX (2.17%). In terms of maximum drawdown, RRPIX dropped -89.37% vs RYJUX's -85.46%.
RYJUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRPIX и RYJUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор