Сравнение RYILX с DXKSX
RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) and DXKSX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund) are both Inverse Bonds funds. Over the past 10 years, RYILX returned -3.04%/yr vs 2.67%/yr for DXKSX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RYILX charges 1.55%/yr vs 1.35%/yr for DXKSX.
Доходность
Сравнение доходности RYILX и DXKSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYILX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DXKSX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям DXKSX по среднегодовой доходности: -3.04% против 2.67% соответственно.
RYILX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- -3.04%
DXKSX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам RYILX и DXKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.38% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 4.27% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
Correlation
The correlation between RYILX and DXKSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2007 г. | 0.13 |
Over the past year, RYILX and DXKSX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYILX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск
RYILX
DXKSX
Сравнение RYILX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYILX | DXKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.38 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.71 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYILX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.27 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.64 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.37 | 0.21 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.39 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок RYILX и DXKSX
Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и DXKSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYILX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.21% | -85.78% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -5.87% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -14.02% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -14.02% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.94% | -36.52% | +8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.82% | -73.88% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -61.31% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.14% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYILX и DXKSX
Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 1.71%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYILX | DXKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.74% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 5.81% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 8.37% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 13.86% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 12.55% | -4.40% |
Сравнение комиссий RYILX и DXKSX
RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYILX и DXKSX
RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 11.76% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYILX and DXKSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXKSX has higher volatility (2.74%) compared to RYILX (1.71%). In terms of maximum drawdown, RYILX dropped -77.21% vs DXKSX's -85.78%.
DXKSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYILX и DXKSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор