PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYILX с DXKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYILX с DXKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX).

RYILX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 15 апр. 2007 г.. DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RYILX и DXKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYILX и DXKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		2.99%-4.36%0.83%-5.00%8.71%-3.58%-5.89%-11.11%1.00%-5.87%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		2.18%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%

Доходность по периодам

С начала года, RYILX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DXKSX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции RYILX уступали акциям DXKSX по среднегодовой доходности: -3.00% против 2.23% соответственно.

RYILX

1 день
-1.01%
1 месяц
2.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.81%
1 год
-1.54%
3 года*
-1.27%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
-3.00%

DXKSX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.71%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.66%
1 год
3.51%
3 года*
6.51%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse High Yield Strategy Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Часто сравнивают с RYILX:
RYILX с PHPIXRYILX с SOPIXRYILX с AFBIXRYILX с FNPIXRYILX с RTPIXRYILX с TEPIXRYILX с DXHYX
Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с SCYBDXKSX с DXRLXDXKSX с AFBIXDXKSX с HCYIXDXKSX с PHPIXDXKSX с DXKLX

Сравнение комиссий RYILX и DXKSX

RYILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии DXKSX в 1.35%.

RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Доходность на риск

RYILX vs. DXKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYILX
Ранг доходности на риск RYILX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYILX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYILX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYILX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYILX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYILX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYILX c DXKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYILXDXKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.31

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

0.52

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.06

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.37

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

0.66

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYILX vs. DXKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYILX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа DXKSX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYILX и DXKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYILXDXKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.31

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.58

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

0.18

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.40

-0.35

Корреляция

Корреляция между RYILX и DXKSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYILX и DXKSX

RYILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.

TTM2025202420232022202120202019
RYILX
Rydex Inverse High Yield Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.45%7.79%0.00%
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		12.00%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%

Просадки

Сравнение просадок RYILX и DXKSX

Максимальная просадка RYILX за все время составила -77.21%, что меньше максимальной просадки DXKSX в -85.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYILX и DXKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYILXDXKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.21%

-85.78%

+8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-6.43%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.44%

-14.02%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.17%

-36.52%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.45%

-74.41%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.93%

-61.21%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

3.63%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RYILX и DXKSX

Текущая волатильность для Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) составляет 2.78%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что RYILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYILXDXKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.15%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

5.58%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

9.35%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

13.86%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.14%

12.58%

-4.44%