PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYEIX с VGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Energy Fund (RYEIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEIX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 36.84%, что значительно выше, чем у VGENX с доходностью 24.08%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям VGENX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.86% соответственно.

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Сравнение комиссий RYEIX и VGENX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

RYEIX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEIXVGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.44

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.03

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.01

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

14.64

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEIX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGENX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEIXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.44

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.32

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.45

-0.27

Корреляция

Корреляция между RYEIX и VGENX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и VGENX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VGENX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и VGENX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и VGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYEIXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-65.37%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.09%

-12.30%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-19.72%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-61.19%

-13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

0.00%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-14.99%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

2.53%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и VGENX

Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYEIXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.79%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

8.57%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

14.79%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

18.64%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

23.26%

+8.61%