Сравнение RYEIX с VGELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Energy Fund (RYEIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX).
RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности RYEIX и VGELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYEIX и VGELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEIX Rydex Energy Fund | 36.84% | 6.96% | 0.49% | 1.87% | 49.54% | 50.70% | -34.24% | 6.50% | -25.31% | -6.17% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, RYEIX показывает доходность 36.84%, что значительно выше, чем у VGELX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям VGELX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.96% соответственно.
RYEIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 36.84%
- 6 месяцев
- 35.67%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 20.59%
- 10 лет*
- 8.01%
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYEIX и VGELX
RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGELX в 0.33%.
Доходность на риск
RYEIX vs. VGELX — Ранг доходности на риск
RYEIX
VGELX
Сравнение RYEIX c VGELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYEIX | VGELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.45 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 3.05 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.02 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 14.72 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYEIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.45 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.32 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RYEIX и VGELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYEIX и VGELX
Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VGELX в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEIX Rydex Energy Fund | 1.83% | 2.51% | 3.84% | 2.68% | 2.55% | 0.50% | 2.38% | 0.78% | 0.81% | 0.71% | 0.62% | 0.43% |
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок RYEIX и VGELX
Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и VGELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYEIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.50% | -65.22% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -12.30% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -19.72% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -61.13% | -13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | 0.00% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.77% | -19.26% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 2.52% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYEIX и VGELX
Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYEIX | VGELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.79% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 8.54% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.11% | 14.77% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 18.65% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.87% | 23.27% | +8.60% |