Сравнение RYEIX с VENAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Energy Fund (RYEIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).
RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYEIX и VENAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYEIX и VENAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEIX Rydex Energy Fund | 37.40% | 6.96% | 0.49% | 1.87% | 49.54% | 50.70% | -34.24% | 6.50% | -25.31% | -6.17% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RYEIX показывает доходность 37.40%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 39.76%. За последние 10 лет акции RYEIX уступали акциям VENAX по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.29% соответственно.
RYEIX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 37.42%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 21.40%
- 10 лет*
- 8.05%
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYEIX и VENAX
RYEIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.
Доходность на риск
RYEIX vs. VENAX — Ранг доходности на риск
RYEIX
VENAX
Сравнение RYEIX c VENAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYEIX | VENAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.63 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.05 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.09 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 5.98 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYEIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.95 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RYEIX и VENAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYEIX и VENAX
Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности VENAX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEIX Rydex Energy Fund | 1.83% | 2.51% | 3.84% | 2.68% | 2.55% | 0.50% | 2.38% | 0.78% | 0.81% | 0.71% | 0.62% | 0.43% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок RYEIX и VENAX
Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что больше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и VENAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYEIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.50% | -74.42% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -19.04% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -26.59% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.93% | -69.58% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.12% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.77% | -20.09% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 6.64% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYEIX и VENAX
Rydex Energy Fund (RYEIX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеют волатильность 5.16% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYEIX | VENAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.01% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 13.94% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 24.99% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 26.55% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 30.17% | +1.71% |