PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEIX с RYAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYEIX (Rydex Energy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYEIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYEIX returned 6.68%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. RYEIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYEIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 6.68% против -19.29% соответственно.

RYEIX

1 день
1.86%
1 месяц
-1.58%
С начала года
35.81%
6 месяцев
31.02%
1 год
51.80%
3 года*
17.07%
5 лет*
17.42%
10 лет*
6.68%

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		35.81%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYEIX and RYAIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between RYEIX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с TORIX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYEIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
-1.73

+4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
-2.58

+6.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.73

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.63

-1.01

+6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.55

-2.23

+19.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEIXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

-1.73

+4.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.66

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.85

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.17

+0.35

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и RYAIX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-98.93%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-27.64%

+17.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.94%

-50.13%

+23.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-61.15%

+34.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-89.04%

+14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-98.93%

+96.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.62%

-73.29%

+44.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

12.65%

-9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и RYAIX

Rydex Energy Fund (RYEIX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.52%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

12.35%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

16.17%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

22.86%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

22.66%

+9.17%

Сравнение комиссий RYEIX и RYAIX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности RYAIX в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.85%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Часто задаваемые вопросы

RYEIX and RYAIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYEIX has higher volatility (6.66%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYEIX dropped -83.50% vs RYAIX's -98.93%.

RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор