PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYEIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEIX с RYAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYEIX (Rydex Energy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYEIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYEIX returned 5.77%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. RYEIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYEIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Fund (RYEIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEIX показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYEIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 5.77% против -18.82% соответственно.

RYEIX

1 день
-0.97%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
20.91%
С начала года
28.74%
1 год
39.13%
3 года*
13.12%
5 лет*
19.17%
10 лет*
5.77%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEIX
Rydex Energy Fund		28.74%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYEIX and RYAIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between RYEIX and RYAIX has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с NMFIXRYEIX с SWPPXRYEIX с HJPNXRYEIX с VFINXRYEIX с PRPFXRYEIX с TORIX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYEIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Fund (RYEIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYEIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-1.12

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-1.62

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.82

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.82

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

-1.69

+10.34

RYEIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYEIX и RYAIX

Максимальная просадка RYEIX за все время составила -83.50%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.50%

-98.93%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-25.47%

+12.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.94%

-50.13%

+23.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-61.15%

+34.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.93%

-87.96%

+13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-98.89%

+90.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-73.39%

+44.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

12.37%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEIX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Energy Fund (RYEIX) составляет 5.94%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.84%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

15.39%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

18.66%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

23.24%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.71%

22.80%

+8.91%

Сравнение комиссий RYEIX и RYAIX

RYEIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEIX и RYAIX

Дивидендная доходность RYEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.95%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Часто задаваемые вопросы

RYEIX and RYAIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYEIX (5.94%). In terms of maximum drawdown, RYEIX dropped -83.50% vs RYAIX's -98.93%.

RYEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор