Сравнение RYDVX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RYDVX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYDVX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 4.18% | -64.46% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.60% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, RYDVX показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции RYDVX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: -1.47% против 11.02% соответственно.
RYDVX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- -64.63%
- 1 год
- -61.74%
- 3 года*
- -20.03%
- 5 лет*
- -12.99%
- 10 лет*
- -1.47%
VEMPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYDVX и VEMPX
RYDVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
RYDVX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
RYDVX
VEMPX
Сравнение RYDVX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYDVX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.92 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 1.42 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.19 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.48 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 6.02 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYDVX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.92 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.19 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.50 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.50 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между RYDVX и VEMPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYDVX и VEMPX
Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VEMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 0.96% | 1.36% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок RYDVX и VEMPX
Максимальная просадка RYDVX за все время составила -68.51%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYDVX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -41.62% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.51% | -10.25% | -58.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -36.32% | -32.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.51% | -41.62% | -26.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.64% | -6.56% | -59.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -8.04% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.09% | 3.59% | +35.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYDVX и VEMPX
Текущая волатильность для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYDVX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.90% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.52% | 13.53% | +91.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.58% | 22.99% | +45.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.59% | 22.37% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 22.32% | +6.03% |