PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDVX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYDVX с SWMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RYDVX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYDVX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		1.00%-64.46%19.41%23.29%-13.63%20.00%4.45%30.00%-16.33%1.04%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, RYDVX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

RYDVX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.56%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-65.71%
1 год
-62.35%
3 года*
-20.85%
5 лет*
-13.26%
10 лет*
-1.78%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Dividend Value Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с RYDVX:
RYDVX с RYOTXRYDVX с RIPIXRYDVX с RYTRXRYDVX с RYIPXRYDVX с RYVFXRYDVX с RYVPXRYDVX с RYPNX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий RYDVX и SWMCX

RYDVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

RYDVX
Royce Dividend Value Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

RYDVX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDVX
Ранг доходности на риск RYDVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDVX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDVX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDVX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDVXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.84

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.83

1.29

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.68

1.18

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.22

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

5.68

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDVX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDVX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDVX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDVXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.84

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.38

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.46

-0.34

Корреляция

Корреляция между RYDVX и SWMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDVX и SWMCX

Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		0.99%1.36%21.24%11.80%0.57%14.07%5.55%15.61%14.15%14.26%10.48%11.39%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYDVX и SWMCX

Максимальная просадка RYDVX за все время составила -68.51%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYDVXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.51%

-40.34%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.51%

-13.43%

-55.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.51%

-26.09%

-42.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.69%

-5.76%

-60.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-6.74%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.64%

2.89%

+35.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDVX и SWMCX

Текущая волатильность для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) составляет 5.12%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYDVXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.61%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.46%

10.50%

+94.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.67%

19.09%

+49.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

18.27%

+16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

20.77%

+7.58%