Сравнение RYDVX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности RYDVX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYDVX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 3.27% | -64.46% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, RYDVX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции RYDVX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: -1.56% против 10.15% соответственно.
RYDVX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- -64.94%
- 1 год
- -61.50%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- -1.56%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYDVX и GTSGX
RYDVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
RYDVX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
RYDVX
GTSGX
Сравнение RYDVX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYDVX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.07 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 0.25 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.03 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.16 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.47 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYDVX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.07 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.39 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.57 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RYDVX и GTSGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYDVX и GTSGX
Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 0.97% | 1.36% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок RYDVX и GTSGX
Максимальная просадка RYDVX за все время составила -68.51%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYDVX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.51% | -73.82% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.51% | -11.99% | -56.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.51% | -21.94% | -46.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.51% | -38.25% | -30.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.94% | -10.00% | -55.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -29.79% | +21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.87% | 4.07% | +34.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYDVX и GTSGX
Royce Dividend Value Fund (RYDVX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYDVX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.73% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.51% | 10.17% | +95.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 19.05% | +49.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 17.36% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 18.01% | +10.34% |