PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDVX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDVX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYDVX (Royce Dividend Value Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RYDVX returned 10.55%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RYDVX charges 1.34%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности RYDVX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDVX показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYDVX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции GTSGX немного отстают с 10.36%.

RYDVX

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.66%
С начала года
7.82%
6 месяцев
7.33%
1 год
21.11%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.55%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDVX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		7.82%9.44%19.41%23.29%-13.63%20.00%4.45%30.00%-16.33%21.39%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between RYDVX and GTSGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.89

The correlation between RYDVX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Dividend Value Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с RYDVX:
RYDVX с RYOTXRYDVX с RIPIXRYDVX с RYPNXRYDVX с RYIPXRYDVX с RYTRXRYDVX с RYVFXRYDVX с RYVPX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

RYDVX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDVX
Ранг доходности на риск RYDVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDVX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDVX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDVX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDVXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.05

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.03

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.06

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

-0.16

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDVX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDVX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDVX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDVXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.05

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.29

Просадки

Сравнение просадок RYDVX и GTSGX

Максимальная просадка RYDVX за все время составила -53.36%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDVX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDVXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-73.82%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.99%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-19.63%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-21.94%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-38.25%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-7.89%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-29.69%

+22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.86%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDVX и GTSGX

Royce Dividend Value Fund (RYDVX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что RYDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDVXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.93%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

10.11%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

14.70%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

17.43%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.07%

+1.64%

Сравнение комиссий RYDVX и GTSGX

RYDVX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDVX и GTSGX

Дивидендная доходность RYDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 171.59%, что больше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
RYDVX
Royce Dividend Value Fund		171.59%185.21%21.24%11.80%0.57%14.07%5.55%15.61%14.15%14.26%10.48%11.39%

Часто задаваемые вопросы

RYDVX and GTSGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYDVX has higher volatility (4.44%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, RYDVX dropped -53.36% vs GTSGX's -73.82%.

RYDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDVX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор