PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYDAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYDAX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

RYDAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYDAX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		-3.60%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%-0.19%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

RYDAX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-0.25%
1 год
10.38%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.50%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с VOORYDAX с ^GSPCRYDAX с NASDXRYDAX с DAXRYDAX с ETH-USDRYDAX с XLK
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий RYDAX и SWLVX

RYDAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

RYDAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYDAXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.01

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.44

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

6.76

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYDAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYDAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между RYDAX и SWLVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDAX и SWLVX

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.39%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и SWLVX

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYDAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-38.34%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.82%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-19.05%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-4.82%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.93%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.51%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и SWLVX

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYDAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.47%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

8.30%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

15.74%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

14.85%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.67%

-1.09%