PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYDAX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYDAX с RYAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYDAX returned 11.44%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. RYDAX charges 1.58%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYDAX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYDAX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции RYDAX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 11.44% против -18.82% соответственно.

RYDAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
6.55%
С начала года
9.59%
1 год
19.07%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.44%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-13.69%
С начала года
-14.53%
1 год
-20.79%
3 года*
-16.65%
5 лет*
-13.01%
10 лет*
-18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYDAX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		9.59%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.53%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYDAX and RYAIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.71

The correlation between RYDAX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с NASDXRYDAX с ^IXICRYDAX с ^GSPCRYDAX с XLKRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYDAX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYDAX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYDAXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-1.12

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-1.62

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.82

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.82

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

-1.69

+9.26

RYDAX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYDAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYDAX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYDAX и RYAIX

Максимальная просадка RYDAX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYDAX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYDAXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-98.93%

+61.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-25.47%

+15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-50.13%

+33.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-61.15%

+39.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.34%

-87.96%

+50.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-98.89%

+98.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-73.39%

+69.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

12.37%

-9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RYDAX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) составляет 2.43%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RYDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYDAXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

7.84%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

15.39%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

18.66%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

23.24%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

22.80%

-5.22%

Сравнение комиссий RYDAX и RYAIX

RYDAX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYDAX и RYAIX

Дивидендная доходность RYDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности RYAIX в 2.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.61%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RYDAX and RYAIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYAIX has higher volatility (7.84%) compared to RYDAX (2.43%). In terms of maximum drawdown, RYDAX dropped -37.34% vs RYAIX's -98.93%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYDAX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор