Сравнение RYCZX с UCPIX
RYCZX (Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCZX returned -25.66%/yr vs -9.32%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RYCZX charges 2.70%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCZX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCZX показывает доходность -17.14%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.16%. За последние 10 лет акции RYCZX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -25.66% против -9.32% соответственно.
RYCZX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -12.40%
- С начала года
- -17.14%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- -25.66%
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
Сравнение доходности по годам RYCZX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | -17.14% | -22.14% | -16.97% | -19.05% | 5.48% | -36.32% | -45.37% | -36.65% | 0.75% | -39.59% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between RYCZX and UCPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.80 |
The correlation between RYCZX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCZX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
RYCZX
UCPIX
Сравнение RYCZX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCZX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.50 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCZX и UCPIX
Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCZX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.90% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.00% | -50.68% | +18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.61% | -68.91% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.62% | -68.91% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.14% | -92.98% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -99.47% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.95% | -84.04% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 31.51% | -13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCZX и UCPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 4.84%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCZX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 7.59% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 28.50% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 38.95% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 400.23% | -370.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 284.74% | -249.58% |
Сравнение комиссий RYCZX и UCPIX
RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии UCPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCZX и UCPIX
Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности UCPIX в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund | 7.10% | 5.88% | 4.32% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.24% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RYCZX and UCPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to RYCZX (4.84%). In terms of maximum drawdown, RYCZX dropped -99.80% vs UCPIX's -99.90%.
RYCZX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCZX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор