Сравнение RYCZX с RYVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).

RYCZX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYVNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund	6.63%	-22.14%	-16.97%	-19.05%	5.48%	-36.32%	-45.37%	-36.65%	0.75%	-39.59%
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund	12.89%	-35.24%	-34.30%	-57.09%	65.14%	-45.41%	-69.71%	-50.05%	-9.71%	-44.28%

Доходность по периодам

С начала года, RYCZX показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции RYCZX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -24.61% против -35.98% соответственно.

RYCZX

1 день: -4.95%

1 месяц: 10.08%

С начала года: 6.63%

6 месяцев: 0.23%

1 год: -19.51%

3 года*: -17.52%

5 лет*: -14.63%

10 лет*: -24.61%

RYVNX

1 день: -6.79%

1 месяц: 10.02%

С начала года: 12.89%

6 месяцев: 8.73%

1 год: -36.90%

3 года*: -32.78%

5 лет*: -26.83%

10 лет*: -35.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

Название символа

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCZX:

RYCZX с GRZZX RYCZX с PSTIX RYCZX с UHPIX RYCZX с RYCLX RYCZX с URPIX RYCZX с RYCKX RYCZX с RMQAX

Часто сравнивают с RYVNX:

RYVNX с RYVYX RYVNX с SPXL RYVNX с QLD RYVNX с DRCVX RYVNX с PHPIX RYVNX с PSTIX RYVNX с RYURX

Сравнение комиссий RYCZX и RYVNX

RYCZX берет комиссию в 2.70%, что несколько больше комиссии RYVNX в 2.49%.

RYCZX

Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund

RYVNX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYCZX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYCZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYVNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCZX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RYCZX	RYVNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.58	-0.84	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.65	-1.07	+0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.91	0.85	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.48	-0.64	+0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.65	-0.77	+0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCZX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCZX на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа RYVNX равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCZX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RYCZX	RYVNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.58	-0.84	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.50	-0.60	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.70	-0.80	+0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.63	-0.60	-0.02

Корреляция

Корреляция между RYCZX и RYVNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYVNX

Дивидендная доходность RYCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности RYVNX в 9.41%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
RYCZX Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund	5.51%	5.88%	4.32%	1.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.24%
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund	9.41%	10.62%	6.03%	4.56%	0.00%	0.00%	0.25%	0.03%

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYVNX

Максимальная просадка RYCZX за все время составила -99.77%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCZX и RYVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RYCZX	RYVNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.77%	-100.00%	+0.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-43.65%	-58.82%	+15.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-64.67%	-84.44%	+19.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.13%	-99.16%	+4.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.73%	-99.99%	+0.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-78.68%	-89.49%	+10.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	32.61%	49.31%	-16.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Dow 2x Strategy Fund (RYCZX) составляет 9.84%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что RYCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RYCZX	RYVNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.84%	13.20%	-3.36%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.48%	25.61%	-7.13%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.60%	45.46%	-11.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.46%	45.18%	-15.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	35.16%	44.98%	-9.82%

Сравнение RYCZX с RYVNX

Доходность

Сравнение доходности RYCZX и RYVNX

Сравнение доходности по годам RYCZX и RYVNX

Доходность по периодам

RYCZX

RYVNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RYCZX и RYVNX

Доходность на риск

RYCZX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

RYCZX

RYVNX

Сравнение RYCZX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RYCZX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCZX и RYVNX

Просадки

Сравнение просадок RYCZX и RYVNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RYCZX и RYVNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)