PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с UIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с UIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.58%/yr vs -26.03%/yr for UIPIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.78%/yr for UIPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и UIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -14.66%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -23.11%. За последние 10 лет акции RYCQX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: -12.58% против -26.03% соответственно.

RYCQX

1 день
-0.90%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-26.34%
3 года*
-12.51%
5 лет*
-5.96%
10 лет*
-12.58%

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и UIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-14.66%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%

Correlation

The correlation between RYCQX and UIPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between RYCQX and UIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с DRCVXRYCQX с UHPIXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BRPIXRYCQX с RYCLXRYCQX с RYTNX
Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX

Доходность на риск

RYCQX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCQXUIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
-1.18

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.08
-1.72

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.80

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

-1.02

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.80

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCQX vs. UIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIPIX равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и UIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCQXUIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.45

-1.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

-0.09

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.01

-0.51

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и UIPIX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и UIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXUIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-99.98%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.71%

-35.92%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-63.80%

+22.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-93.53%

+52.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-99.05%

+23.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.04%

-99.92%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.53%

-80.93%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

20.78%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и UIPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 5.62%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXUIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

8.93%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

22.75%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

30.88%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

420.66%

-397.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

298.97%

-275.12%

Сравнение комиссий RYCQX и UIPIX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UIPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и UIPIX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности UIPIX в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.22%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RYCQX and UIPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UIPIX has higher volatility (8.93%) compared to RYCQX (5.62%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs UIPIX's -99.98%.

UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и UIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор