Сравнение RYCQX с RYURX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -7.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYCQX имеют среднегодовую доходность -12.30%, а акции RYURX немного отстают с -12.69%.
RYCQX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- -9.43%
- С начала года
- -15.76%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- -11.45%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- -12.30%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYCQX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -15.76% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYCQX and RYURX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.86 |
The correlation between RYCQX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYCQX
RYURX
Сравнение RYCQX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCQX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.87 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.64 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и RYURX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.16% | -96.72% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -16.08% | -10.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.85% | -38.48% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -44.10% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.27% | -75.17% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.09% | -96.69% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.66% | -69.01% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.64% | 8.50% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и RYURX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 3.78% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.64% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 9.94% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 12.49% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 17.11% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 18.09% | +5.72% |
Сравнение комиссий RYCQX и RYURX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и RYURX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.34% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and RYURX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCQX has higher volatility (3.78%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs RYURX's -96.72%.
RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор