Сравнение RYCQX с RYTPX
RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs -17.41%/yr for RYTPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYCQX charges 2.49%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYCQX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -16.43%. За последние 10 лет акции RYCQX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: -12.46% против -17.41% соответственно.
RYCQX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -25.54%
- 3 года*
- -12.12%
- 5 лет*
- -5.64%
- 10 лет*
- -12.46%
RYTPX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -16.43%
- 6 месяцев
- -15.72%
- 1 год
- -34.19%
- 3 года*
- -28.77%
- 5 лет*
- -22.26%
- 10 лет*
- -17.41%
Сравнение доходности по годам RYCQX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | -13.52% | -9.40% | -6.15% | -10.73% | 16.50% | -18.59% | -31.59% | -20.84% | 10.41% | -14.20% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.43% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYCQX and RYTPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.82 |
The correlation between RYCQX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCQX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYCQX
RYTPX
Сравнение RYCQX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYCQX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.96 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | -1.65 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYCQX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | -1.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.66 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | -0.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.06 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок RYCQX и RYTPX
Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCQX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -99.92% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.71% | -35.82% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -68.03% | +26.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -75.66% | +34.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.51% | -96.56% | +21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.99% | -99.92% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.54% | -82.34% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 20.73% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCQX и RYTPX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеют волатильность 5.78% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCQX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.84% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 18.03% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 23.74% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 33.75% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 289.80% | -265.95% |
Сравнение комиссий RYCQX и RYTPX
RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCQX и RYTPX
Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности RYTPX в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCQX Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund | 9.10% | 7.87% | 7.14% | 9.87% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.86% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.16% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RYCQX and RYTPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (5.84%) compared to RYCQX (5.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs RYTPX's -99.92%.
RYCQX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.33 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор