PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.46%/yr vs 22.78%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -12.46% против 22.78% соответственно.

RYCQX

1 день
1.34%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-13.52%
6 месяцев
-11.48%
1 год
-25.54%
3 года*
-12.12%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-12.46%

RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-13.52%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYTNX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.85

The correlation between RYCQX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с BRPIXRYCQX с GRZZXRYCQX с PSTIXRYCQX с BEARXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYCQX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCQXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
2.15

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
2.76

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.36

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.77

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

12.13

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCQX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCQXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

2.15

-3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.54

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.63

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.25

-0.77

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYTNX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.05%

-86.64%

-9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.71%

-18.43%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-35.36%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-47.01%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.51%

-59.23%

-16.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.99%

-1.47%

-94.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.54%

-28.54%

-42.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.37%

4.20%

+11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYTNX

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеют волатильность 5.78% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.83%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

17.95%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

23.74%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

33.75%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

36.16%

-12.31%

Сравнение комиссий RYCQX и RYTNX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYTNX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности RYTNX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.10%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYTNX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (5.83%) compared to RYCQX (5.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.05% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор