PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCQX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCQX с RYTNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCQX (Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCQX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCQX returned -12.30%/yr vs 22.05%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYCQX charges 2.49%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYCQX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCQX показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции RYCQX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -12.30% против 22.05% соответственно.

RYCQX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
-9.43%
С начала года
-15.76%
1 год
-23.14%
3 года*
-11.45%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-12.30%

RYTNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
15.27%
С начала года
18.42%
1 год
37.54%
3 года*
31.73%
5 лет*
16.91%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCQX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		-15.76%-9.40%-6.15%-10.73%16.50%-18.59%-31.59%-20.84%10.41%-14.20%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.42%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYCQX and RYTNX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.85

The correlation between RYCQX and RYTNX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCQX:
RYCQX с UHPIXRYCQX с DRCVXRYCQX с GRZZXRYCQX с BRPIXRYCQX с PSTIXRYCQX с RYGBXRYCQX с RYCLX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с IWBRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLXRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYCQX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCQX
Ранг доходности на риск RYCQX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCQX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCQX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCQX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCQX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCQX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCQX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCQXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.54

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
2.07

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.09

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.62

-10.16

RYCQX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCQX на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCQX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCQX и RYTNX

Максимальная просадка RYCQX за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCQX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCQXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.16%

-86.64%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-18.43%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.85%

-35.36%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-47.01%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.27%

-59.23%

-15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-1.74%

-94.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.66%

-28.43%

-42.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.64%

4.46%

+11.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCQX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund (RYCQX) составляет 3.78%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что RYCQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCQXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

7.23%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

19.96%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

25.07%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

33.97%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

36.13%

-12.32%

Сравнение комиссий RYCQX и RYTNX

RYCQX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCQX и RYTNX

Дивидендная доходность RYCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности RYTNX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCQX
Rydex Inverse Russell 2000 Strategy Fund		9.34%7.87%7.14%9.87%0.00%0.00%0.08%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.04%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYCQX and RYTNX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (7.23%) compared to RYCQX (3.78%). In terms of maximum drawdown, RYCQX dropped -96.16% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCQX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор