PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYCLX с RYTNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX).

RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г.. RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-2.37%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -10.68% против 19.68% соответственно.

RYCLX

1 день
-2.85%
1 месяц
6.51%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-10.75%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
-10.68%

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UHPIXRYCLX с RYVNX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX

Сравнение комиссий RYCLX и RYTNX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Доходность на риск

RYCLX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRYTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.69

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.19

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.13

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

4.84

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.69

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.41

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.55

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.22

-0.76

Корреляция

Корреляция между RYCLX и RYTNX составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYTNX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.81%, что больше доходности RYTNX в 5.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		33.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYTNX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.37%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYTNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYCLXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.37%

-86.64%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.30%

-23.40%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-47.01%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.37%

-59.23%

-11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.06%

-13.68%

-81.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.98%

-28.72%

-41.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

5.44%

+14.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 6.49%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYCLXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

10.67%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

19.04%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

36.61%

-15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

33.77%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

36.13%

-14.69%