PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYTNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -10.90%/yr vs 22.05%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -10.90% против 22.05% соответственно.

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%

RYTNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
15.27%
С начала года
18.42%
1 год
37.54%
3 года*
31.73%
5 лет*
16.91%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.42%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYTNX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.88

The correlation between RYCLX and RYTNX shifts across timeframes, from -0.88 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с IWBRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLXRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYCLX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.54

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.07

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.27

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.09

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

8.62

-9.99

RYCLX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYTNX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-86.64%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-18.43%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-35.36%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-47.01%

+12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.12%

-59.23%

-11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.54%

-1.74%

-93.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.31%

-28.43%

-41.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

4.46%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 3.73%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

7.23%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

19.96%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

25.07%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

33.97%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

36.13%

-14.72%

Сравнение комиссий RYCLX и RYTNX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYTNX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.43%, что больше доходности RYTNX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.04%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYTNX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (7.23%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.66% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор