PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYTNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.50%/yr vs 22.86%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -11.50% против 22.86% соответственно.

RYCLX

1 день
1.08%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-14.39%
3 года*
-8.62%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
-11.50%

RYTNX

1 день
-2.88%
1 месяц
-3.34%
С начала года
12.46%
6 месяцев
9.59%
1 год
37.60%
3 года*
32.42%
5 лет*
16.35%
10 лет*
22.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.26%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		12.46%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYTNX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

-0.88

The correlation between RYCLX and RYTNX shifts across timeframes, from -0.88 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYCLX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYCLXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.63

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.16

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.28

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.22

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

9.38

-11.08

RYCLX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYTNX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-86.64%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-18.43%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.65%

-35.36%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-47.01%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-59.23%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.56%

-6.68%

-88.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.24%

-28.48%

-41.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

4.35%

+4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.76%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

9.81%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

19.84%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

25.10%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

33.96%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

36.19%

-14.74%

Сравнение комиссий RYCLX и RYTNX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYTNX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.62%, что больше доходности RYTNX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.62%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.26%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYTNX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (9.81%) compared to RYCLX (4.76%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.61% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор