PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYCLX с RYTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYCLX с RYTNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) and RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYCLX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCLX returned -11.25%/yr vs 22.96%/yr for RYTNX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYCLX charges 2.39%/yr vs 1.82%/yr for RYTNX.

Доходность

Сравнение доходности RYCLX и RYTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYCLX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у RYTNX с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции RYCLX уступали акциям RYTNX по среднегодовой доходности: -11.25% против 22.96% соответственно.

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%

RYTNX

1 день
0.25%
1 месяц
11.27%
С начала года
20.51%
6 месяцев
19.74%
1 год
53.00%
3 года*
36.76%
5 лет*
18.78%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYCLX и RYTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		20.51%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%

Correlation

The correlation between RYCLX and RYTNX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.88

The correlation between RYCLX and RYTNX shifts across timeframes, from -0.88 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX
Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO

Доходность на риск

RYCLX vs. RYTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYCLX c RYTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYCLXRYTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.32

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.94

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.99

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

13.09

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYCLX vs. RYTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYCLX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа RYTNX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCLX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYCLXRYTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.32

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.56

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.64

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.25

-0.81

Просадки

Сравнение просадок RYCLX и RYTNX

Максимальная просадка RYCLX за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCLX и RYTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYCLXRYTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-86.64%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-18.43%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.72%

-35.36%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-47.01%

+13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.25%

-59.23%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.55%

0.00%

-95.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.18%

-28.54%

-41.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

4.20%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RYCLX и RYTNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) составляет 4.43%, в то время как у Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что RYCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYCLXRYTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.63%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

17.91%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

23.69%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

33.75%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

36.16%

-14.70%

Сравнение комиссий RYCLX и RYTNX

RYCLX берет комиссию в 2.39%, что несколько больше комиссии RYTNX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYCLX и RYTNX

Дивидендная доходность RYCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.53%, что больше доходности RYTNX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		3.97%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYCLX and RYTNX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (5.63%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYCLX dropped -95.55% vs RYTNX's -86.64%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYCLX и RYTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор