Сравнение RYAIX с RYWWX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -18.82%/yr vs -26.55%/yr for RYWWX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYAIX показывает доходность -14.53%, а RYWWX немного выше – -13.89%. За последние 10 лет акции RYAIX превзошли акции RYWWX по среднегодовой доходности: -18.82% против -26.55% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYWWX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.68 |
The correlation between RYAIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYWWX
Сравнение RYAIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYAIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.83 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.18 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYWWX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -98.12% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.47% | -42.47% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -75.97% | +25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -84.06% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.96% | -95.82% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -97.93% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.39% | -68.80% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.37% | 29.84% | -17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYWWX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 7.84%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 14.22% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 34.79% | -19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 43.73% | -25.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 48.13% | -24.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 46.51% | -23.71% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYWWX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYWWX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности RYWWX в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYWWX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to RYAIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор