PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYAIX с RYVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYAIX с RYVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).

RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RYAIX и RYVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYAIX и RYVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		12.89%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%

Доходность по периодам

С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у RYVNX с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции RYAIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -17.17% против -35.98% соответственно.

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%

RYVNX

1 день
-6.79%
1 месяц
10.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
8.73%
1 год
-36.90%
3 года*
-32.78%
5 лет*
-26.83%
10 лет*
-35.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USD
Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с QLDRYVNX с DRCVXRYVNX с PHPIXRYVNX с RYURXRYVNX с PSTIX

Сравнение комиссий RYAIX и RYVNX

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.

RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Доходность на риск

RYAIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYAIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYAIXRYVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

-0.84

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

-1.07

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.85

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.64

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.64

-0.77

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYAIX vs. RYVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVNX равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYAIXRYVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

-0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.60

+0.44

Корреляция

Корреляция между RYAIX и RYVNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYAIX и RYVNX

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RYVNX в 9.41%

TTM2025202420232022202120202019
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		9.41%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Просадки

Сравнение просадок RYAIX и RYVNX

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYAIXRYVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-100.00%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.93%

-58.82%

+24.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.73%

-84.44%

+29.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-99.16%

+11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

-99.99%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.13%

-89.49%

+16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.24%

49.31%

-22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RYAIX и RYVNX

Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 6.59%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYAIXRYVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

13.20%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

25.61%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

45.46%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

45.18%

-22.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

44.98%

-22.37%