PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с QLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, RYVNX returned -39.34%/yr vs 36.15%/yr for QLD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -39.34% против 36.15% соответственно.

RYVNX

1 день
6.59%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-25.52%
1 год
-43.36%
3 года*
-37.34%
5 лет*
-30.72%
10 лет*
-39.34%

QLD

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.93%
С начала года
28.38%
6 месяцев
24.28%
1 год
60.38%
3 года*
43.16%
5 лет*
21.23%
10 лет*
36.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-27.95%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
QLD
ProShares Ultra QQQ		28.38%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between RYVNX and QLD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between RYVNX and QLD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

RYVNX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
1.70

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
2.17

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.29

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.41

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

8.15

-10.06

RYVNX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и QLD

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.13%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.24%

-25.13%

-22.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-42.29%

-37.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-63.68%

-25.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.40%

-63.68%

-35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.11%

-89.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-18.14%

-71.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.63%

7.43%

+18.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и QLD

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 17.91% и 18.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

18.22%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.09%

28.88%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.05%

35.74%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.73%

45.34%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.31%

44.79%

+0.52%

Сравнение комиссий RYVNX и QLD

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и QLD

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.74%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.74%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and QLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (18.22%) compared to RYVNX (17.91%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор