Сравнение RYVNX с QLD
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 0.95%/yr for QLD.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -38.54% против 33.87% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -28.96%
- 1 год
- -40.80%
- 3 года*
- -35.82%
- 5 лет*
- -30.27%
- 10 лет*
- -38.54%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам RYVNX и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -28.96% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between RYVNX and QLD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.99 |
The correlation between RYVNX and QLD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. QLD — Ранг доходности на риск
RYVNX
QLD
Сравнение RYVNX c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVNX | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.92 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 6.24 | -8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и QLD
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.13% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.22% | -25.13% | -20.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.81% | -42.29% | -37.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.89% | -63.68% | -25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.27% | -63.68% | -35.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.84% | -88.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.60% | -18.11% | -71.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.34% | 7.73% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и QLD
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 15.69% и 14.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 14.98% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 30.86% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.16% | 37.22% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.93% | 45.59% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.35% | 44.86% | +0.49% |
Сравнение комиссий RYVNX и QLD
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и QLD
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 14.95% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYVNX and QLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to QLD (14.98%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор