PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Over the past 10 years, RYVNX returned -39.18%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -39.18% против 36.10% соответственно.

RYVNX

1 день
-0.95%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-30.52%
1 год
-49.47%
3 года*
-39.67%
5 лет*
-33.36%
10 лет*
-39.18%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.73%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between RYVNX and QLD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between RYVNX and QLD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

RYVNX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.57
2.70

-4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.68
3.16

-5.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.41

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

3.42

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.02

11.92

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.57, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.57

2.70

-4.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.58

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.81

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.60

-1.23

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и QLD

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.13%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-25.13%

-24.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-42.29%

-37.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-63.68%

-25.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-63.68%

-35.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.53%

-99.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-18.17%

-71.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.24%

7.20%

+18.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и QLD

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 9.23% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

8.90%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.50%

24.08%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

31.85%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

44.74%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

44.56%

+0.52%

Сравнение комиссий RYVNX и QLD

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и QLD

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.79%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and QLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.23%) compared to QLD (8.90%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs QLD's -83.13%.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор