Сравнение RYAIX с RYRRX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.27%/yr vs 9.21%/yr for RYRRX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -19.27% против 9.21% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -26.83%
- 3 года*
- -19.19%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- -19.27%
RYRRX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.26% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 16.29% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYRRX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | -0.76 |
The correlation between RYAIX and RYRRX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYRRX
Сравнение RYAIX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | RYRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.32 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.24 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.15 | 11.46 | -13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.68 | 1.94 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.20 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 | 0.39 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.26 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYRRX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -60.36% | -38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -11.43% | -16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -28.03% | -22.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -33.02% | -28.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -42.84% | -46.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | -1.47% | -97.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.30% | -12.23% | -61.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 3.23% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYRRX
Текущая волатильность для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) составляет 4.53%, в то время как у Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.79% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 13.57% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 19.18% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 22.57% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 23.45% | -0.79% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYRRX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYRRX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYRRX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RYRRX в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.69% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.56% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYRRX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYRRX has higher volatility (5.79%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYRRX's -60.36%.
RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор