Сравнение RYAIX с RYDAX

С начала года, RYAIX показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у RYDAX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -17.17% против 10.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYDAX в 1.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYAIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYAIX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYAIX и RYDAX составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности RYDAX в 0.39%

Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYDAX.

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.