Сравнение RYAIX с RYDAX
RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYAIX returned -19.29%/yr vs 11.59%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. RYAIX charges 1.55%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.
Доходность
Сравнение доходности RYAIX и RYDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYAIX показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции RYAIX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -19.29% против 11.59% соответственно.
RYAIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- -19.27%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -19.29%
RYDAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам RYAIX и RYDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.50% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 6.79% | 12.98% | 13.10% | 14.36% | -8.88% | 19.11% | 7.47% | 23.13% | -5.14% | 26.19% |
Correlation
The correlation between RYAIX and RYDAX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | -0.72 |
The correlation between RYAIX and RYDAX has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYAIX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск
RYAIX
RYDAX
Сравнение RYAIX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYAIX | RYDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.32 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.17 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.23 | 8.21 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYAIX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.73 | 1.78 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | 0.57 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 | 0.66 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.66 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок RYAIX и RYDAX
Максимальная просадка RYAIX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYAIX и RYDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYAIX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -37.34% | -61.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.64% | -9.86% | -17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.13% | -16.50% | -33.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.15% | -22.12% | -39.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.04% | -37.34% | -51.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | 0.00% | -98.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.29% | -4.34% | -68.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.65% | 2.60% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYAIX и RYDAX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RYAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYAIX | RYDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.99% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 9.27% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 12.05% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 14.81% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 17.61% | +5.05% |
Сравнение комиссий RYAIX и RYDAX
RYAIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии RYDAX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYAIX и RYDAX
Дивидендная доходность RYAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности RYDAX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.70% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYDAX Rydex Dow Jones Industrial Average Fund | 0.35% | 0.38% | 1.73% | 0.75% | 3.17% | 1.22% | 4.87% | 4.02% | 1.25% | 3.70% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RYAIX and RYDAX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAIX has higher volatility (4.52%) compared to RYDAX (2.99%). In terms of maximum drawdown, RYAIX dropped -98.93% vs RYDAX's -37.34%.
RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYAIX и RYDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор