PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RY с VXUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RY и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 17.18% против 10.22% соответственно.

RY

1 день
0.14%
1 месяц
8.80%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.99%
1 год
60.93%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.33%
10 лет*
17.18%

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
3.09%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		18.68%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between RY and VXUS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.68

The correlation between RY and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

RY vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
1.77

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
2.44

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.33

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

2.53

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.22

9.72

+12.49

RY vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY и VXUS

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-35.97%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.27%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-13.58%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-29.44%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-35.97%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-8.21%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.93%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и VXUS

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.71%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

14.02%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.09%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

16.21%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.20%

+2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и VXUS

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

RY and VXUS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs VXUS's -35.97%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор