Сравнение RY с V
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и Visa Inc. (V).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или V.
Доходность
Сравнение доходности RY и V
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у V с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.51% против 18.13% соответственно.
RY
25.77%
-2.07%
17.73%
44.53%
12.88%
9.51%
V
20.82%
7.62%
12.51%
26.04%
12.27%
18.13%
Фундаментальные показатели
| RY | V | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $176.05B | $603.71B |
| EPS | $8.11 | $9.70 |
| Цена/прибыль | 15.29 | 31.94 |
| PEG коэффициент | 3.41 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $99.63B | $35.93B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $99.63B | $28.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.11B | $24.80B |
Основные характеристики
| RY | V | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 2.16 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 2.13 |
| Коэф-т Мартина | 19.95 | 5.42 |
| Индекс Язвы | 2.31% | 4.90% |
| Дневная вол-ть | 15.64% | 16.50% |
| Макс. просадка | -63.03% | -51.90% |
| Текущая просадка | -2.39% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RY и V составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и V
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности V в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 3.34% | 3.93% | 4.12% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
V Visa Inc. | 0.69% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок RY и V
Максимальная просадка RY за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и V
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 3.88%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности