Сравнение RY с V
RY (Royal Bank of Canada) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY in Banks - Diversified, V in Credit Services. Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.18% против 15.98% соответственно.
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам RY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between RY and V is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.43 |
The correlation between RY and V shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY:
CA$18.17
V:
$15.24
RY:
15.35
V:
21.16
RY:
2.22
V:
1.30
RY:
2.45
V:
10.93
RY:
CA$138.99B
V:
$43.03B
RY:
CA$65.64B
V:
$16.94B
RY:
CA$30.01B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. V — Ранг доходности на риск
RY
V
Сравнение RY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.92 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | -0.73 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.22 | -1.57 | +23.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY и V
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -51.90% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -17.18% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -20.38% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -28.60% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -36.36% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.96% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -8.26% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 10.73% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и V
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.57% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 17.57% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 22.35% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 22.82% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 24.45% | -4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и V
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и V
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
RY and V have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.57%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs V's -51.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор