PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RY с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, RY returned 16.43%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 16.43% против 4.07% соответственно.

RY

1 день
-0.03%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.65%
6 месяцев
23.66%
1 год
54.42%
3 года*
32.27%
5 лет*
17.13%
10 лет*
16.43%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		13.65%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between RY and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.30

The correlation between RY and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

RY vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
2.31

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
2.89

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.38

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

5.01

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.28

9.42

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

2.31

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.10

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.18

+0.82

Просадки

Сравнение просадок RY и USO

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-98.19%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-20.39%

+10.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-26.05%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-36.23%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-86.75%

+46.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-85.01%

+84.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-75.30%

+65.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

10.82%

-8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и USO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.18%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

14.87%

-10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

38.23%

-26.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

44.20%

-29.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

36.06%

-18.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

39.00%

-19.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и USO

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY
Royal Bank of Canada		2.42%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RY and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, RY dropped -62.90% vs USO's -98.19%.

RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор