PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TD и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
161.12%
344.94%
TD
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TD:

-0.04

SCHD:

-0.29

Коэф-т Сортино

TD:

0.07

SCHD:

-0.29

Коэф-т Омега

TD:

1.01

SCHD:

0.96

Коэф-т Кальмара

TD:

-0.03

SCHD:

-0.25

Коэф-т Мартина

TD:

-0.10

SCHD:

-1.13

Индекс Язвы

TD:

8.43%

SCHD:

3.62%

Дневная вол-ть

TD:

19.51%

SCHD:

14.07%

Макс. просадка

TD:

-64.16%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TD:

-24.37%

SCHD:

-16.13%

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.67% против 9.78% соответственно.


TD

С начала года

6.41%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

-9.60%

1 год

-1.14%

5 лет

9.98%

10 лет

6.67%

SCHD

С начала года

-10.18%

1 месяц

-13.78%

6 месяцев

-11.71%

1 год

-4.22%

5 лет

12.31%

10 лет

9.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TD и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TD
Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TD: -0.04
SCHD: -0.29
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TD: 0.07
SCHD: -0.29
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TD: 1.01
SCHD: 0.96
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TD: -0.03
SCHD: -0.25
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
TD: -0.10
SCHD: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.29
TD
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и SCHD

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SCHD в 4.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TD
The Toronto-Dominion Bank
3.96%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.27%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TD и SCHD

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.37%
-16.13%
TD
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TD и SCHD

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 6.22%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.22%
8.08%
TD
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab