Сравнение TD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или SCHD.
Основные характеристики
| TD | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.26% | 2.67% |
| Дох-ть за 1 год | 4.27% | 13.11% |
| Дох-ть за 3 года | -0.35% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.56% | 11.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 11.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 19.03% | 11.68% |
| Макс. просадка | -64.16% | -33.37% |
| Current Drawdown | -23.06% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между TD и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TD и SCHD
С начала года, TD показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.51% против 11.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и SCHD
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 4.96% | 4.40% | 4.23% | 3.27% | 4.09% | 3.89% | 4.10% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.36% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TD и SCHD
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и SCHD
The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.