PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TD и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
140.84%
394.81%
TD
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TD:

-0.62

SCHD:

1.20

Коэф-т Сортино

TD:

-0.70

SCHD:

1.76

Коэф-т Омега

TD:

0.90

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

TD:

-0.38

SCHD:

1.69

Коэф-т Мартина

TD:

-1.25

SCHD:

5.86

Индекс Язвы

TD:

9.52%

SCHD:

2.30%

Дневная вол-ть

TD:

19.10%

SCHD:

11.25%

Макс. просадка

TD:

-64.16%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TD:

-30.25%

SCHD:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.15% против 10.86% соответственно.


TD

С начала года

-15.02%

1 месяц

-6.53%

6 месяцев

-0.80%

1 год

-14.44%

5 лет

3.16%

10 лет

5.15%

SCHD

С начала года

11.54%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.63%

5 лет

10.97%

10 лет

10.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.621.20
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.701.76
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.21
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.381.69
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.255.86
TD
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62
1.20
TD
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и SCHD

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности SCHD в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TD
The Toronto-Dominion Bank
5.76%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%3.35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TD и SCHD

Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.25%
-6.72%
TD
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TD и SCHD

The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.88%
3.88%
TD
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab